Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) wurde in den 1960er-Jahren von William F. Sharpe, John Lintner und Jan Mossin entwickelt.
Das CAPM baut auf der Modernen Portfoliotheorie (MPT) auf. Eine wesentliche Erweiterung des CAPM ist die simultane Berechnung von Gleichgewichtspreisen für Wertpapiere. Es ist ein Gleichgewichtsmodell, das den linearen Zusammenhang zwischen gefordeter Rendite und dem Risiko einer Anlage beschreibt.
Typische Einsatzgebiete des CAPM sind Aktienbewertungen, Asset Allocation und Unternehmensbewertung.
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