Single Index Model (SIM)

Le Single Index Model (SIM) est un dérivé de la théorie moderne du portefeuille (TMP).

Le fait de ne prendre en compte qu’un seul facteur d’influence, ce modèle permet une approche plus simple qu’avec la TMP vu qu’elle requiert moins de données.

Le SIM trouve son application dans l’allocation d'actifs. Par rapport aux modèles plus complexes, il est plus rapide, requiert un volume de calcul comparativement modeste et est souvent utilisé en combinaison avec d'autres modèles.

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Comparatif de trading
Comparatif de private banking en Suisse
Théorie moderne du portefeuille (TMP)

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